Ääriarvomenetelmät sähkömarkkinoiden riskinarvioinnissa
Tuovinen, Tarja (2009-04-30)
Tuovinen, Tarja
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
30.04.2009
All rights reserved
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-561-853-5
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-561-853-5
Tiivistelmä
Tutkimuksessa verrataan ääriarvoteoriaan perustuvia menetelmiä muihin yleisesti käytettyihin riskinarviointimenetelmiin. Menetelmiä sovelletaan sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinnan tunnittaisiin sähkön hinnan vaihteluihin vuosina 2000–2007. Tulosten mukaan ääriarvomenetelmillä pystytään arvioimaan ja ennustamaan tulevaisuuden riskit tarkemmin kuin muilla menetelmillä. Yleisesti käytetyt normaali- ja t-jakaumaan perustuvat menetelmät aliarvioivat riskin suuruutta, kun taas pelkästään jakauman häntään sovitettava ääriarvojakauma kuvaa sähkön hinnan suuretkin vaihtelut hyvin.
Tutkimusteema
Energy, Energia, Labor market and policies promoting economic growth, Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
Avainsanat
Sähkö – hinnat, electricity - prices, riskinarviointi, risk assessment, aikasarja-analyysi, time series analysis, jakaumat, probability distributions
Kokoelmat
- VATT Tutkimukset [53]