Optimal stopping av Markovkedjor i diskret tid
Faler, Aleksi (2022)
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042831403
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042831403
Tiivistelmä
Observera en Markovkedja. Vid varje tidpunkt finns en möjlighet att stanna eller fortsätta till följande observation. Då man stannar, får man en icke-negativ vinst beroende på Markovkedjans nuvarande tillstånd. Man vill hitta en stopptid som ger den största förväntade vinsten. Problem med ändlig horisont kan lösas med rekursion och problem med oändlig horisont kan lösas med hjälp av excessiva funktioner.
Kokoelmat
- 111 Matematiikka [38]